Bollingerove ovojnice s Admiral Keltner strategijom probijanja

Srpanj 13, 2017 14:00

Poštovani investitori,

Kao što ste u prethodnom članku mogli pročitati, mnogo je razloga zbog kojih su Bollingerove krivulje vrlo popularan indikator. Danas ću s Vama podijeliti strategiju trgovanja na Forexu koja se temelji na Bollingerovim krivuljama te, po mojem mišljenju, najboljem indikatoru Keltner kanala, koji se jednostavno može preuzeti na MT4 Supreme Edition.

Bollingerove krivulje s Admiral-Keltner strategijom probijanja predstavljaju strategiju volatilnosti. U osnovi, ta strategija temelji se na praćenju neuobičajenih izostanaka volatilnosti tržišta na kojem trgujete. Drugim riječima, prati se tržište koje posluje sa znatno manjom volatilnošću od uobičajene, sudeći po promatranju povijesnih podataka tržišta.

Osnova ove trgovačke strategije oslanja se na premisu da vrijednost valuta, indeksa i dionica fluktuira između razdoblja visoke i niske volatilnosti. Kada se pojave razdoblja niske volatilnosti tržište će se, prije ili kasnije, vratiti na normalnu razinu volatilnosti.

Ova strategija koristi dva indikatora koja se vide na grafikonu:

  1. Bollingerove krivulje
  2. Admiral Markets Keltner

Kod oba indikatora, Bollingerovih krivulja i Admiral Keltnera, odabirem zadane postavke koje se koriste na velikoj većini trgovačkih platformi koje sam vidio:

Bollingerove krivulje:

Dužina trajanja trenda (length) 20, Standardno odstupanje (devijacija) 2

Keltnerovi kanali: Dužina trajanja trenda (length) 20

Dakako, postoje dvije inačice Keltnerovih kanala koje se najčešće koriste. Po mojem mišljenju, Admiral Keltner Channel je, vjerojatno, najbolja inačica indikatora na otvorenom tržištu, jer su trake izvedene iz prosječnog pomaka u određenom razdoblju (Average True Range).

Postoji mnoštvo indikatora za Keltnerove kanale koji su otvoreno dostupni na tržištu. Naravno, testirajući razne indikatore Keltnerovih kanala, opazio sam da postoji više različitih inačica samog indikatora.

Ne samo da biste trebali biti sigurni da koristite formulaciju koja koristi prosječni pomak u određenom razdoblju (ATR), već i da središnja crta predstavlja 20 razdoblja eksponencijalnog pomičnog prosjeka (moving average). Keltnerov indikator Admiral Markets-a ima sve postavke ispravno podešene, a one bi trebale izgledati ovako:

John Bollinger proslavio je Bollingerove krivulje kao trgovački alat osamdesetih godina prošlog stoljeća. Bollingerove trake pokazuju nam količinu volatilnosti određenog tržišta u odnosu na nedavnu prošlost. Ako je tijekom nedavne prošlosti tržište bilo iznimno volatilno, Bollingerove trake će se širiti. Ako je tijekom nedavne prošlosti tržište prošlo kroz razdoblje niske volatilnosti, Bollingerove krivulje će se sužavati.

Prema Johnu Bollingeru, nakon razdoblja niske volatilnosti često slijede razdoblja visoke volatilnosti. Stoga, skupljanje, ili sužavanje krivulja, može nagovijestiti značajan nastavak rasta ili pada cijene. Kada jednom uključite Bollingerove krivulje i Admiral-Keltnerovu strategiju probijanja, signali probijanja krivulja koji će uslijediti, ukazat će vam kada trebate povući sljedeći potez. Novi rast cijene počet će sa stiskanjem (squeez) i posljedičnim probijanjem ispod donje crte.

Bollingerove krivulje možemo prilagoditi uz pomoć različitih parametara, kao što su razdoblje jednostavnog pomičnog prosjeka, ili broj standardnih odstupanja (standard deviations) koje koristimo. Savjetujem vam da koristite parametre standardnih zadanih postavki. A one su:

Bollingerove krivulje: Dužina (length) 20, Standardno odstupanje (deviation) 2

Statistički pojam koji se u razgovorima ne čuje često jest "standardno odstupanje" (standard deviation).

Razumijevanje ovog pojma ključno je za razumijevanje načina na koji Bollingerove krivulje otkrivaju i prikazuju fluktuacije stupnja volatilnosti. Standardno odstupanje određuje se razlikom u odstupanju zaključne i srednje cijene zatvaranja.

Opća ideja je da, što je cijena zatvaranja dalja od prosječne cijene zatvaranja, to će tržište biti volatilnije, i obratno. To određuje stupanj skupljanja i širenja Bollingerovih krivulja.

IZVOR: GBP/JPY H4 grafikon, AM MT4 Platforma, Lipanj 16, 20:00

Ako pogledamo točku 1 na gornjem grafikonu, plava strelica ukazuje na stiskanje. Druga točka pokazuje sljedeće stiskanje, a isto je i s točkom 3.

Ova situacija složena je zato, jer ne znamo hoće li stiskanje dovesti do stvarnog probijanja. Zato trebamo odrediti koliko usko bi stiskanje trebalo biti, da bismo mogli odrediti postavke za probijanje Bollingerovih krivulja s Admiral-Keltnerovom strategijom probijanja.

To možemo uraditi dodavanjem Admiral-Keltnerovih kanala grafikonu.

IZVOR: GBP/JPY H4 grafikon, AM MT4 Platforma, lipanj 16, 20:00

Bollingerove krivulje = zeleno

Keltnerovi kanali = crveno

Na gornjem grafikonu vidimo Admiral Keltner kanal koji se na vrhu preklapa s onime što smo vidjeli na prvom grafikonu, pa možemo početi tražiti odgovarajuće stiskanje. Trebali biste trgovati samo kada situacija odgovara kriterijima koji su pokazani na donjem grafikonu.

IZVOR: GBP/JPY M30 grafikon, AM MT4 Platforma, ožujak 10., 18:30

  1. Razmotrite trgovanje na osnovu Bollingerovih krivulja i Admiral-Keltner strategije probijanja, samo kada se Bollingerove krivulje kreću Keltnerovim kanalima. To je jedini ispravan način trgovanja uz pomoć ove strategije.
  2. Polja istaknuta žutom bojom pokazuju primjere Bollingerovih krivulja (zelene crte) koje se kreću po Keltnerovim kanalima (crvene crte).
  3. Stiskanje počinje u zonama.
  4. Kada Bollingerove krivulje (obje zelene crte) počnu izlaziti iz Keltnerovih kanala (crvene crte) stiskanje se opustilo, i tada treba djelovati.
  5. Pričekajte signal za otvaranje pozicije (trade trigger) za prodaju ili kupovinu.

Bollingerove krivulje i Keltnerovi kanali pokazuju nam kada tržište prelazi s niske na visoku volatilnost. Zajednička upotreba oba indikatora snažnija je od upotrebe samo jednog indikatora.

Signal za otvaranje pozicije (Trade trigger)

IZVOR: GBP/JPY M30 grafikon, AM MT4 Platforma, ožujak 10., 18:30

Kupovina: Kada se stvori stisak, pričekajte da se gornja Bollingerova krivulja gore prekriži s gornjim Keltnerovim kanalom, i pričekajte da cijena probije gornju traku ako želite kupovati .

Prodaja: Kada se stvori stisak, pričekajte da niža Bollingerova krivulja dolje prekriži s nižim Keltnerovim kanalom i pričekajte da cijena probije nižu traku, ako želite prodavati.

Molim vas, pogledajte sljedeći primjer dolje. Nakon što je došlo do stiskanja i opuštanja, samo smo trebali pričekati da svijeća probije gornju/donju Bollingerovu krivulju i da krenemo u trgovanje.

IZVOR: GBP/JPY M30 grafikon, AM MT4 Platforma, veljača 23., 00:00

Gornji primjer pokazuje da nije bilo ulaska nakon što je stisak popustio, jer nije bilo probijanja svijeće koji bi aktivirao kupovinu.

Preporučeni vremenski okviri za ovu strategiju su M30 – D1 grafikoni. Strategija je primjenjiva na bilo koji instrument. Dnevno trgovanje na osnovi probijanja, najčešće se radi uz pomoć M30 i D1 grafikona. Preporučam vam upotrebu Admiralovog Pivot pointa za postavljanje stop-lossa i ciljanih cijena.

Stop-loss se prilikom otvaranjem kupovne pozicije postavlja na 5 – 10 pipova iznad srednje crte Bollingerove trake, ili ispod najbliže Admiral pivot crte podrške, dok se stop-loss za kratko trgovanje postavlja 5-10 pipova iznad srednje crte Bollingerove krivulje, ili iznad najbliže Admiral Pivot podrške.

Ciljane razine računaju se s Admiral pivot indikatorom. Za M30 – H1 grafikon, koristimo dnevne pivote, za H4 i D1 grafikone koristimo tjedne pivote. Obje postavke lako se mogu promijeniti u indikatoru.

IZVOR: EUR/USD M30 grafikon, AM MT4 Platforma, lipanj 16., 22:00

Profesionalni savjeti:

  1. Uske trake nagovještaju velike promjene. Niska volatilnost je uvijek zatišje pred buru.
  2. Upotrebljavajte Bollingerove krivulje i Keltnerove kanale.
  3. Prvo trgujte na demo računu.
  4. Koristite se s krivuljama, ali imajte na umu da se tržišta kreću sukladno trendovima tek 20% vremena. Zaštitite profit primjerenim upravljanjem rizicima.
  5. Otkrijte vremenski okvir koji vam najbolje odgovara.
  6. Pročitajte Bollinger o Bollingerovim krivuljama (Bollinger on Bollinger Bands). Najbolju knjigu koju je napisao tvorac traka.

Želim vam mnogo uspjeha u trgovanju,

Nenad

Više o tehničkoj analizi saznajte na ovoj stranici: http://www.elitecurrensea.com/about-us/