Koji je najprofitabilniji Forex indikator?

Uključivanje na financijska tržišta nikad nije bilo lakše nego što je to danas. Cijene su brže i lakše dostupne nego ikad prije, kao i mogućnost trgovanja obveznicama, dionicama i devizama.

Duga je povijest financijskih tržišta. Tijekom te povijesti razvijeni su brojni pokazatelji (indikatori) kako bi se pokušalo analizirati što se događa na tržištu i predvidjeti što bi se moglo dogoditi sljedeće.

Internet i drugi napreci u računalnoj tehnologiji uzdrmali su stvari. Osim toga, trgovačke platforme postale su prilično robusne, kako bi se povećala učinkovitost. To je otvorilo svijet indikatora na revolucionaran način, sasvim novoj vrsti ulagača.

Meta Trader Supreme

U današnje vrijeme trgovci mogu mjeriti različite tržišne metrike i programirati vlastite indikatore. Potraga za najprofitabilnijim indikatorom za Forex dovela je do stvaranja brojnih načina za mjerenje ponašanja tržišta.

Uz toliko mnogo različitih indikatora, možete se zapitati koji je najprofitabilniji indikator za Forex?

Ovaj članak govorit će o tome zašto je to tako teško pitanje i zašto bismo možda trebali uzeti u obzir „prikladnost", jednako kao profitabilnost. Zatim ćemo pogledati indikator Ichimoku Kinko Hyo, snažan kandidat za titulu najsvestranijeg indikatora.

Pronalaženje profitabilnih indkatora za Forex pomoću backtestinga

backtest

Povijesna simulacija, poznata i kao backtesting, ne može nam reći kako će se indikator dalje ponašati. Uostalom, budućnost je neizvjesna, zar ne?

Ali backtesting nam može pomoći procijeniti što će se vjerojatnije dogoditi, na temelju prethodnog ponašanja tržišta. Na primjer, MetaTrader 4 Supreme Edition nudi značajku testiranja strategije u tu svrhu.

Većina indikatora upotrebljava parametre. To su promjenjivi podaci koji upravljaju signalima koje daje indikator. Možemo napraviti backtest kako bismo pronašli optimalne parametre za određeni indikator.

Ali neki trgovci ne vole optimizirati, vezano za povijesne cijene, jer se boje rizika od iskrivljenih rezultata. To je u osnovi strah od prekomjerne specijalizacije (overfitting).

Overfitting je fenomen kod kojeg su odabrani parametri savršeno prikladni za razdoblje koje je testirano, ali su neučinkoviti za predviđanje budućih tržišnih uvjeta.

Pouzdan znak prekomjerno specijaliziranog sustava jest što će uvelike podbaciti kad počnete trgovati na stvarnim tržištima. To je zbog toga što su rezultati posebno prilagođeni kako bi odgovarali testnim podacima. Što je širi vaš uzorak podataka za backtesting, to će optimizacija biti valjanija i manje je vjerojatno da će biti prekomjerno specijalizirana.

Ali svejedno moramo biti oprezni prilikom optimizacije. Čak će i sustavi koji nisu prekomjerno specijalizirani vjerojatno dati lošije rezultate od onih koje backtesting sugerira.

Pa zašto onda stvarno trgovanje podbacuje u usporedbi s rezultatima backtestinga?

Kao prvo, backtesting daje savršen pogled na prošlost, ali samo nesavršenu procjenu budućnosti. Kad odaberemo neki indikator, biramo ga na temelju njegove dotadašnje izvedbe. To sugerira da bi mogao biti dobar vodič u budućnosti, ali budućnost nikad neće u potpunosti odražavati prethodne uvjete.

Izvedba može varirati u iznenađujuće velikoj količini – sasvim slučajno. Rezultati tijekom pet ili čak deset godina ne mogu potpuno obuhvatiti moguće tržišne uvjete.

MACD graph trendline

Ali čekajte – postaje lošije.

Kad prepoznamo profitabilan sustav putem testiranja, možda neće zauvijek ostati profitabilan. To je zbog toga što, što više trgovaca prati jedan sustav, manje je vjerojatno da će taj sustav raditi jednako dobro u budućnosti.

Ako je indikator jako dobro radio u prošlosti, velika je šansa da će sudionici na tržištu to primijetiti. Kao rezultat toga, više će ljudi početi upotrebljavati tu strategiju.

To je poznato kao hipoteza prilagodljivih tržišta.

Ovu teoriju predložio je Andrew Lo, profesor na MIT Sloan School of Management. Navodi da će akcija arbitraže polako nagrizati ponavljajuće obrasce kad postanu prepoznatljivi.

Implikacija je ove teorije da bismo, kako se uvjeti mijenjaju, mogli pronaći drugi indikator koji bolje djeluje. Zato se borimo da dobijemo konačan odgovor u vezi s pitanjem najprofitabilnijeg indikatora za Forex.

Evo još jednog problema u davanju tog odgovora.

Teško je pronaći jedno rješenje koje odgovara svima jer različiti ljudi žele trgovati u različitim vremenskim okvirima. Jedan indikator može biti bolji za dugoročno trgovanje, a drugi može biti bolji za kratkoročno.

Trgovac će odabrati indikator koji najbolje odgovara njegovoj namjeri ili stilu trgovanja. Također, prosto mjerenje profita zanemaruje druge ključne karakteristike koje mogu utjecati na održljivost indikatora.

Jedan ključni čimbenik koji morate uzeti u obzir jest maksimalno povlačenje.

Povlačenje je termin koji se upotrebljava u financijama za mjerenje pada ulaganja. Možemo ga definirati kao razdoblje gubitka na koje će neki sustav trgovanja naići, s obzirom i na trajanje i na veličinu gubitka.

falling trend graph

Poželjno je imati što je moguće niže povlačenje. To je zbog toga što je psihološki teško podnositi velike gubitke. Ako se Vaš trgovački kapital znatno smanjio, neizbježno ćete početi sumnjati u sebe.

Postoji rizik da ćete napustiti sustav koji pobjeđuje. To dokazuje da veličina teoretske dobiti nije sve.

Profitabilniji sustav, s velikim maksimalnim povlačenjem, može u praksi biti prikladan samo za samouvjerenog i iskusnog trgovca koji može bolje podnijeti veliki pad trgovačkog kapitala.

Početnik svjestan rizika, s druge strane, vjerojatno će se povući. Za takvog trgovca moglo bi biti razboritije da prilagodi svoj sustav kako bi smanjio rizik. Korist od smanjenja mogućih povlačenja bit će po cijenu smanjenog profita.

Ova činjenica komplicira procjenu profitabilnosti indikatora u izolaciji. Brojni trgovci upotrebljavaju kombinaciju alata, umjesto jednog jedinog profitabilnog indikatora za Forex.

Indikator vam ne može automatski dati brojne ključne komponente sustava trgovanja. Na primjer, indikator vam neće:

  1. reći kojom veličinom trgovati
  2. reći koliko je gubitak prihvatljiv prije nego što prekinete trgovinu
  3. upravljati brojem trgovina koje možete imati otvorene u isto vrijeme.

Umjesto toga, indikator vas jednostavno upućuje na činjenicu da se možda stvara poznati obrazac.

Indikator s dobrom stopom pogodaka u pružanju točnih signala može biti polazna točka. Može se upotrebljavati kao komponenta pri izgradnji sustava trgovanja. Brojni sustavi trgovanja upotrebljavaju kombinaciju indikatora, filtara i tehnika upravljanja novcem kako bi stvorili pravila za ulazne i izlazne točke.

Sad kad smo naveli zašto je teško procijeniti profitabilnost indikatora, pogledajmo indikator koji je svestraniji od većine.

Naime, Ichimoku Kinko Hyo, prema mišljenju brojnih uspješnih trgovaca, uspio je proizvesti dojmljive rezultate.

Ichimoku Kinko Hyo

USDJPY ichimiku

Zapravo, Ichimoku Kinko Hyo nije samo indikator, više je poput sustava. Konkretno, to je sustav na temelju svijeća koji prati trendove.

Neobičan je jer predviđa buduće razine podrške i otpora, umjesto da samo mjeri momentum. Ova značajka nadmašuje problem inherentnog zaostajanja od kojeg drugi indikatori momentuma pate.

Želite znati koji je dobar dio? To sve radi u jednom grafikonu ravnoteže.

Iscrtavanje nekoliko indikatora na jednom grafikonu omogućuje vam da vidite je li tržište u ravnoteži ili izvan nje. Ravnoteža je balans između ponude i potražnje, odnosno dviju glavnih sila koje pokreću tržište. Prema tome, Ichimoku je samostalniji od većine indikatora.

Kako Ichimoku radi?

Ichimoku se sastoji od pet linija na jednom grafikonu.

  1. Tenkan-sen računa se zbrajanjem najvišeg vrhunca i najnižeg pada; zatim se to podijeli s dva i izračuna se prosjek za posljednjih devet razdoblja.
  2. Kinjun-sen računa se slično kao Tenkan-sen, ali tijekom posljednja 22 razdoblja.
  3. Vodeći (senkou) raspon A računa se kao zbroj Tenkan-sena i Kinjun-sena, iscrtano za 26 razdoblja unaprijed.
  4. Vodeći (senkou) raspon B is računa se slično kao Tenkan-sen, ali tijekom posljednja 52 razdoblja i iscrtano za 26 razdoblja unaprijed.
  5. Raspon s pomakom (chikou) pokazuje trenutnu zaključnu cijenu 26 razdoblja unatrag.

Prve dvije linije rade na sličan način prema križanju pokretnih prosjeka.

Kad Tenkan-sen prijeđe ispod Kinjun-sena, to pokazuje da su kratkoročnije cijene niže od dugoročnog trenda. To ukazuje na silazni trend. Kad Tenkan-sen prijeđe iznad Kinjun-sena, to ukazuje na uzlazni trend.

Područje između raspona A i raspona B zove se kumo ili oblak. Kumo predstavlja područje podrške ili otpora. Kako biste započeli trgovinu, tražite čist prolazak kroz oblak.

Raspon s pomakom ili chikou djeluje kao filtar. Ukazuje na cjelokupan osjećaj o tržištu i učinkovito uspoređuje trenutne i prošle cijene. Ako se chikou drži iznad svijeća s cijenama na grafikonu, to ukazuje na cjelokupan bikovski osjećaj. Ako se drži ispod, ukazuje na cjelokupan medvjeđi osjećaj.

Trebali biste započeti trgovinu samo ako se osjećaj slaže sa smjerom trgovine koji predlaže signal za križanje.

Dakle, možete vidjeti da je Ichimoku poput nekoliko indikatora u jednom – i dolazi s vlastitim sustavom za filtriranje. Ako mislite da je to indikator koji bi vam mogao odgovarati, pokušajte napraviti vlastite probe kako biste utvrdili njegovu učinkovitost.

Kao i s bilo kojim drugim indikatorom, bolje je otkriti iz prve ruke što vam odgovara, nego da vjerujete nekom drugom na riječ. Demo račun za trgovanje Admiral Marketsa savršen je poligon za utvrđivanje učinkovitosti indikatora u okruženju bez rizika. Također ne propustite naš vodič za ostale važne indikatore za Forex.