Kako bismo Vam omogućili što jednostavnije korištenje naše web stranice, na stranici koristimo kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja stranice prihvaćate korištenje kolačića. Za više informacija pročitajte našu Politika zaštite privatnosti.
Više informacija Prihvati
79% malih računa izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. CFD-ovi su složeni instrumenti i dolaze s visokim rizikom od brzog gubitka novca zbog poluge. 79% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD funkcionira, te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. expand_more

Standardna devijacija - indikator za procjenu volatilnosti

Vrijeme čitanja: 10 minute

Ovaj članak će raspravljati o indikatoru Standardne devijacije u MetaTrader 4, koji ovaj statistički koncept primjenjuje na Forex trgovanje i druge financijske cijene, kako bi se otkrili detalji o nestabilnosti tržišta i što to znači za profesionalne trgovce.

standardna devijacija

Što je standrdna devijacija?

Standardna devijacija je pojam izveden iz statističke grane matematike i metoda je koja se koristi za opisivanje raspodjele skupa podataka. Standardno odstupanje pripisuje vrijednost u kojoj je mjeri distribucija tih vrijednosti od srednje vrijednosti za skup podataka. Što je veće standardno odstupanje, vrijednosti u širi su širi. Što je standardno odstupanje niže, vrijednosti su šire raširene.

Standardna devijacija kod Forex-a i financija

Konkretno u svijetu financijskih tržišta , standardna devijacija koristi se kao jedan od nekoliko načina kvantificiranja volatilnosti, a samim tim i rizika. Imajte na umu, kada raspravljamo o nestabilnosti, to je pojam s višestrukim značenjima. Da biste pročitali više o hlapljivosti općenito i raznim različitim načinima definiranja, obavezno pročitajte sljedeće povezane članke:

Zašto brinuti o volatilnosti?

Menadžeri fondova vrlo su zainteresirani za volatilnost i, prema tome, standardne varijacije, kao način za uspoređivanje sličnijeg uspoređivanja različitih fondova i njihovih kontinuirano složenih prinosa tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Kada se uspoređuju upravljani fondovi, jedna od najčešćih mjera je omjer Sharpe. Omjer Sharpe uzima različiti povrat ulaganja (tj. Povrat ulaganja umanjen za rizik bez povrata) i dijeli ga sa standardnim odstupanjem iznosa koji se mjeri.

Ovaj oblik ulaganja standardnog odstupanja omogućava mirovinskim fondovima da uspoređuju različite uzajamne fondove prilagođavanjem riziku. Dugoročni ulagači također se brinu za volatilnost jer je koristan vodič za pomoć u očekivanju kako gubitci mogu nastupati na vas tijekom životnog vijeka investicije. Kada je u pitanju trgovanje na Forexu, koliko su cijene u rasponu od srednje cijene kroz vremenski period, korisno je iz više razloga.

Može informirati trgovca o razmišljanju o tome koliko je blizu ili daleko staviti zaustavni gubitak , ili može dati tragove o tome da li se cijene probijaju izvan raspona ili će se uskoro vratiti na srednju vrijednost. Ako je standardno odstupanje za valutni par veliko, tada se vrijednosti cijena raspršuju, a raspon cijena je širok. Drugim riječima, volatilnost je velika. Za nisko standardno odstupanje, cijene su manje raspršene, a volatilnost niska. Dakle, pokazatelj Standard Devijacija je u osnovi pokazatelj nestabilnosti.

Za Forex trgovce, učinak volatilnosti dvostruko je veći: veća volatilnost nudi veće mogućnosti za profit, ali isto tako postoji i veći rizik od pada cijena protiv vas. Doista, koliko volatilnost želite kao trgovac ovisi o vašem stilu trgovanja . Swing trader će aktivno tražiti više nestabilnim tržištima, kao što strmije fluktuacije u cijeni omogućiti materijalne dobiti više kraćih razdoblja.

Trgovac koji koristi dugoročnu strategiju praćenja trenda preferirao je manje nepostojan instrument jer „buka" kretanja cijena može otežati prepoznavanje trendova i manje glatku vožnju kada se drži pozicije.

Pa kako zapravo izračunati standardno odstupanje za skupinu cijena? Nastavite čitati da biste saznali!

Besplatni webinari za trgovanje uz Admiral Markets

Ako tek počinjete sa Forex trgovanjem ili tražite nove ideje, naši besplatni webinari za trgovinu najbolje su mjesto za učenje od profesionalnih trgovačkih stručnjaka. Primite detaljne vodiče o tome kako koristiti najbolje strategije i pokazatelje i dobiti stručno mišljenje o najnovijim kretanjima na tržištima uživo. Kliknite donji banner ispod kako biste se registrirali za BESPLATNE webinari za trgovanje!

webinar

Standardna devijacija formula

U izračunavanje standardnog odstupanja skupa cijena uključeni su brojni koraci. Ovi koraci su sljedeći:

  • Odlučite se za određeni prozor promatranja (na primjer, 20 razdoblja)
  • Izračunajte prosjek (aritmetička sredina) za cijene tijekom prozora
  • Izračunajte koliko cijena za svako razdoblje odstupa od srednje vrijednosti (to jest, cijena - prosjek)
  • Uklonite vrijednosti odstupanja od koraka 3
  • Zbrojite vrijednosti iz koraka 4
  • Podijelite na broj razdoblja da biste dali varijancu
  • Uzmite kvadratni korijen varijance da biste dobili standardno odstupanje

Sve ovo možemo sažeti standardnom jednadžbom odstupanja za razdoblja 'N':

  • = i = 1N [x - x] 2

Gdje je σ 'standardna devijacija, x je cijena, a x srednja vrijednost cijena. Ova formula standardne devijacije je metoda koju koristi pokazatelj u MT4. Stoga indikator standardnog odstupanja razmatra cijene u određenom broju razdoblja i crta histogram koji predstavlja standardno odstupanje za promatrački prozor.

Prozor promatranja se neprestano pomiče kako vrijeme napreduje, a najraniju točku podataka novi biva zamijenjen svaki put kad dobijemo novi cjenovni trak. To nam omogućava da na prvi pogled vidimo kako se hlapljivost mijenja s vremenom za naš instrument izbora. Nadalje, pomaže nam i da oblikujemo naša očekivanja za budućnost tog instrumenta.

Korištenje standardnog pokazatelja odstupanja u MetaTraderu 4

Indikator Standard Deviacija jedan je od alata koji se standardno isporučuju prilikom preuzimanja MT4. Standardni pokazatelji u MT4 podijeljeni su u četiri široke kategorije Trend, Oscillators, Volumes i Bill Williams . Indikator standardnog odstupanja označen je u MetaTraderu 4 kao pokazatelj trenda, pa ćete ga stoga pronaći u mapi „Trend" unutar „Navigatora", kao što je prikazano na slici ispod:

standardna devijacija indikator

Izvor: MetaTrader 4 - postavljanje parametara za Standardni odstupanje pokazatelja u MT4

Imajte na umu da je on, iako je ovdje označen kao trend trend, jedan od ključnih pokazatelja volatilnosti u MT4. Na snimci zaslona možete vidjeti i iznad parametara koje možete postaviti. Zadano razdoblje je 20, a koristi se kao zadano na "Zatvori" (cijena zatvaranja svake trake). Može se koristiti i niz drugih vrijednosti cijena, uključujući otvorene, visoke, niske ili srednje. Zadana metoda je "Jednostavno", a odnosi se na metodu prosječenja.

Dostupne su brojne druge metode prosječenja, uključujući eksponencijalne. Kao što vidite, postoji veliki broj varijacija s kojima se možete igrati, ali zadane vrijednosti su uvijek razumno mjesto za početak. Ispod je prikazan indikator Standard Devijacija u satnoj USD / JPY grafikonu. Vrijednosti standardnih odstupanja za Forex prikazane su zelenim histogramom nacrtanim ispod glavnog cjenovnog grafikona.

standardna devijacija

Istaknuto: MetaTrader 4 - podaci o cijenama Admiral Marketsa - satni grafikon USD / JPY - Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju trgovinske savjete ili moljenje za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (CFD-ovi, ETF-ovi, Dionice). Dosadašnji učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Na zelenom histogramu iznad standardnog odstupanja za USD / JPY vidimo da je najveća vrijednost u cijelom grafikonu niža od 0,5. Drugim riječima, cijene nisu bile posebno volatilne tijekom promatranog razdoblja. Ako se cijene počnu dovoljno kretati da bi se pokazatelj povisio iznad 1.0 standardnih odstupanja, trebali bismo početi primjećivati. To je značajan pomak cijena, koji sugerira iznadprosječnu snagu ili slabost.

Kako to možemo koristiti?

U statistici očekujemo da ćemo u normalnoj distribuciji vidjeti oko dvije trećine vrijednosti koje se razlikuju za manje od jednog standardnog odstupanja od srednje vrijednosti. Oko 95% svih vrijednosti varira s manje od dva standardna odstupanja, a gotovo sve vrijednosti nalaze se unutar tri standardna odstupanja od srednje vrijednosti. Sada ne možemo reći da cijene kojima se trguje za neki instrument podliježu normalnoj distribuciji.

Međutim, mogu postojati slučajevi kad je razumna pretpostavka, na primjer, na tržištu koje se kreće bočno, kada su kratkotrajna oscilacije cijena učinkovito slučajna. U takvim okolnostima, možete pretpostaviti da je okretanje prema sredstvu vjerovatno ponašanje i trgovanje u skladu s tim.

Naravno, različiti trgovci mogu koristiti iste podatke na različite načine, u skladu sa svojim stilovima trgovanja. Trgovac koji slijedi trend može gledati na visoku standardnu odstupanje i vidi je kao moguću tvorbu novog trenda, jer cijene izlaze iz starog raspona.

Upotreba standardnog odstupanja kao samostalnog pokazatelja ipak je pomalo ograničena, a više je primjena kada se koristi kao građevni blok u kombinaciji s drugim alatima. Na primjer, standardno odstupanje koristi se kao ključni dio pri konstruiranju Bollingerovih bendova , vjerojatno najpoznatijeg tipa pokazatelja isparljivosti kanala.

Pomoću ovog pokazatelja, pomični prosjek djeluje kao središnja linija, a zatim kanali za isparljivost - Bollinger-ove pojase - crtaju brojna standardna odstupanja iznad i ispod. John Bollinger, koji je izumio indikator, sugerirao je da, kada se pojasevi zožu, postoji velika vjerojatnost naknadnog skoka isparljivosti. Trendovi koji prate trend koriste i pojaseve kao signal prekida .

Postoji puno drugih načina na koje biste mogli koristiti standardno odstupanje u kombinaciji s drugim pokazateljima. Na primjer, možete upotrijebiti alat koji potvrđuje trend, kao što je pokretni prosjek ili nekoliko pomičnih prosjeka u kombinaciji jedno s drugim (npr. EMA , SMA itd.) Da biste postavili cjelokupni trend kao prvi korak. Potom biste mogli upotrijebiti indikator Standardnog odstupanja kao drugi korak, trgujući na temelju preokreta do srednje vrijednosti - ali samo kad je takav trend u smjeru većeg trenda.

Postoji gotovo beskrajan broj permutacija koje možete odabrati u praksi. Što god odlučili, svoj izbor možete optimizirati tako da proširite broj pokazatelja trgovanja koji su vam na raspolaganju. MetaTrader Supreme Edition prilagođeni je dodatak koji omogućuje veći broj alata na raspolaganju, a sve u okviru jednog besplatnog preuzimanja. Dakle, je li indikator Standard Deviation alat koji biste trebali koristiti?

mt5 supreme

Pa, konačna presuda za to trebala bi se spustiti na ono što je za vas najučinkovitije u praksi. Najbolji pokazatelj nestabilnosti tržišta može se razlikovati od trgovca do trgovca prema vlastitom iskustvu i potrebama. Zato prvo pokušajte s demo računom za trgovanje i pogledajte kako vam ide.

Svi ostali pokazatelji volatilnosti u MetaTraderu 4 i MetaTraderu 5 mogu se koristiti s demo računom Admiral Markets-a s realnim tržišnim cijenama, ali bez ikakvog rizika, što ga čini savršenim okruženjem za isprobavanje strategija trgovanja .

Zaključak - standardna devijacija

Ako tražite nešto što je jednostavno za upotrebu i razumijevanje, Standard Deviation je jedan od najboljih pokazatelja isparljivosti koji ćete naći u MT4 i MT5. Koristi dobro utvrđenu statističku teoriju za izračunavanje svojih vrijednosti i pomaže vam da lako uvidite je li volatilnost visoka ili niska. Nadamo se da ste uživali u ovoj raspravi o indikatoru Standard Deviation.

Zašto Admiral Markets?

Admiral Markets investicijska tvrtka koja posluje pod Admiral Markets zaštitnim znakom, vodeća je investicijska kuća koja pruža usluge trgovanja na Forexu, CFD-ima na indekse, metale, energente, obveznice i kriptovalute.

Naša predanost davanju visoko funkcionalnog softvera i zajamčenost kvalitete znači da naši klijenti dobivaju najbolje i transparentno iskustvo trgovanja. Admiral Markets koristi vanjske revizore za unaprjeđenje operativnih i internih procesa sa svrhom osiguravanja usklađenosti s propisima.

Fleksibilni trgovački računi

Uplate na trgovačke račune moguće su u većini lokalnih valuta, koje se nakon uplate konvertiraju u EUR, USD, GBP, CHF ili druge bazne valute računa. Osim toga, ako se želite zaštititi od fluktuacije valutnih tečajeva, možete otvoriti više računa u različitim valutama te rasporediti novac na njih. Novac sa jednog računa na drugi možete prebacivati unutar Vašeg Kabinet Tradera.

Globalna prisutnost

Od svog osnutka, 2001. godine, kompanija se neprestano širi te je sada pristuna u gotovo svim dijelovima svijeta. Preko naših licenciranih i reguliranih kompanija usluge pružamo klijentima iz gotovo svih zemalja na svijetu.

forex demo

Nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.