Najbolji program za Forex Backtesting

Kao traderi, svi tražimo sigurnost u nesigurnom svijetu financija. Svi bismo željeli uložiti ili raditi, te osigurati da uvijek budemo pobjednici, ali je li to moguće?

Za uspjeh na Forex tržištu morate imati strategiju trgovanja koja vam omogućava da postignete dobre rezultate. Backtesting Vam može pomoći u razradi vaše strategije.

Ali ... što je backtesting?

Backtesting se sastoji od testiranja strategije uz pomoć informacija s trgovačke platforme. U ovom su se procesu rade simulacije onoga što bi se dogodilo u prošlosti uz pomoć indikatora.

Proučimo detaljnije!

Što je Backtesting?

Forex backtesting Vam kao traderu omogućuje da procijenite svoju strategiju trgovanja. Riječ je o testiranju metode trgovanja u prošlosti, vraćanju natrag na vaš Forex graf kako biste bili sigurni da signal koji koristite može generirati dugoročnu dobit.

Prema tome ćemo objasniti što je Backtesting u sljedećim točkama:

1. Neizostavni korak u vašem planu trgovanja
2. Metoda za razvoj vaše Forex strategije
3. Rješenje za poboljšanje vaše strategije trgovanja
4. Rješenje kojim dobivate povjerenje svojim pozicijama
5. Alat za upravljanje rizikom

Ova je metoda rasprostranjena među profesionalcima i, nažalost, nešto manje među manje iskusnim klijentima.

Backtesting može se obaviti na dva načina:

• ručno
• automatski

Ručni postupak može biti jako opsežan (pogotovo ako treba testirati mnogo strategija). Najbolje je koristiti Forex Backtesting softver za automatizaciju procesa i brže dobivanje rezultata.

Forex Backtesting softver može izvoditi nekoliko testova istovremeno u različito vrijeme i tako stvoriti rezultate koji su razumljivi korisniku. FX backtesting softver su programi koji koriste povijesne podatke za ponovno stvaranje ponašanja pozicija i njihove reakcije u određenoj strategiji trgovanja. Dobiveni podaci koristit će se za mjerenje i optimiziranje učinkovitosti navedene strategije prije nego što se ona može primijeniti u stvarnim tržišnim uvjetima.

Forex backtesting temelji se na pretpostavci da će se pozicije i strategije koje su se u prošlosti ponašale profitabilno, funkcionirati u budućnosti.

Treba imati na umu da prilikom upotrebe Forex Backtesting softvera morate koristiti iste postavke koje biste uobičajeno koristili u stvarnim situacijama. Na taj način možete pronaći performanse koje će strategija imati u budućnosti.

Međutim, važno je pojasniti da, iako je neka strategija u prošlosti bila učinkovita, to ne znači da će to nastaviti funkcionirati i u budućnosti.

Forex Backtesting - opći kontekst

U stvarnosti, Forex Backtesting oduvijek je bio centar sukoba između snage računala i zdravog razuma.

Već 1980. Backtesting Forex sustav bio je prilično jednostavan koncept. Traderi su svoje naloge postavljali izravno na graf, primjećujući razne operacije kupnje ili prodaje. Nakon što su ove operacije izvedene, ručno su zapisali iscrpne bilješke o svojim rezultatima.

Većina operacija trgovanja proizišla je iz dubokog razumijevanja fundamentalnih analiza ili poznavanja različitih tržišnih obrazaca.

Devedesetih godina prošlog stoljeća investitor se smatrao inovativnim ako je mogao prikazati te podatke na monitoru svog računala.

U osnovi, elektroničkom procesu koji nam omogućuje provjeru rezultata online, generirajući povjerenje u svoju svakodnevnu strategiju, trebalo je proći mjeseca ili čak godina, ali od tada je proces i dalje napredovao, iako ne uvijek na bolje.

Drugim riječima, istina je da se oni traderi koji marljivo primjenjuju zdrav razum zajedno sa strategijom koja se proučava na temelju Forex Backtesting strategije, često budu nagrađeni dobrim rezultatima.

S druge strane, traderi koji pažnju obraćaju samo na moć računala, a ne ljudsku logiku, i dalje trpe velike gubitke.

Kada je u pitanju izvođenje Backtesting, ne postoji softver koji može zamijeniti osobu, pogotovo ako je ta osoba opremljena pravim alatom.

Backtesting - Kako djeluje Backtester?

Ovisno o vrsti softvera za backtesting koji se koristi za Forex trading, traderi mogu dobiti širok raspon indikatora, kao što su:

• Ukupni povrat na kapital (ROE): povrati izraženi u postocima od ukupno uloženog kapitala.
• Ukupni dobici i gubici (P / L): Ukupni dobici i gubici nastali strategijom, izraženi u postocima uložene imovine.
• Omjer ukupne dobiti / gubitka: udio koliko operacija je rezultiralo profitom i koliko gubitaka.
• Godišnji ROE: ukupni povrat koji će Forex strategija vjerojatno generirati tijekom cijele godine.
• Volatilnost: u kakvim su tržišnim uvjetima funkcionirale vaše strategije, uzlazni i silazni trendovi.
• Povrat prilagođen riziku: izračunajte prinose u odnosu na rizike povezane sa nekom strategijom.

Sve ove metrike daju vam podatke o učinku vaših trgovinskih strategija.

Backtesting - Čimbenici koji utječu na rezultat

Najbolji backtesting softver za Forex ovisi o određenim varijablama koje mogu utjecati na ishod čitavog postupka. Morate uzeti u obzir sljedeća tri faktora koji mogu promijeniti rezultate trgovinskih strategija:

• Izvor podataka i kvaliteta: točnost i pouzdanost podataka o cijenama bitna je za Backtesting. Imajte na umu da nisu svi podaci stvoreni jednakim na OTC tržištima. Online Forex brokeri i banke imaju različite podatke o cijenama u isto vrijeme.
• Odlučnost: Kako će se rezultati mijenjati ako se ista strategija nekoliko puta primijeni na skup podataka? Backtesting strategije moraju biti 100% odlučne. Trebali biste dobiti slične rezultate svaki put kad radite Forex Backtesting strategije za definirani skup podataka. Iako bi to bio idealan scenarij, ne događa se uvijek.
• Backtesting nikada nisu savršeni prikaz stvarnih tržišta. Nedostajat će vam važni faktori poput slippage-a, kašnjenja, odbacivanja ili čak ponovnog navođenja.
• Važno je i kakve vrste podataka koristite. Podaci u tickovima mogu omogućiti gotovo savršenu povijesnu simulaciju vaših podataka. Ovaj je proces sporiji kada su uključeni takvi podaci. Uz podatke o traci, za svaki vremenski interval dobivate 4 cijene bodova. Što je vremenski okvir duži, točniji su rezultati.

Imajte na umu da čak i najbolji backtesting softver ne može jamčiti budući profit. Neuobičajena likvidnost problem je na valutnim tržištima. Njime upravlja više vanjskih čimbenika i vrlo ih je teško simulirati.

Pogledajmo sada različite načine provjere strategije uz Backtesting!

Backtesting strategija

To podrazumijeva dobru količinu posla, ali moguće je. U Forex priručniku za backtesting jednostavno uzimate povijesne podatke i analizirate ih.

Grafički alat pomoći će vam da se zaustavite na grafu, tako da možete usput promatrati price action i sljedeće rezultate mjerenja.

Prednosti ručnog testiranja uključuju:

• Činjenica da to može učiniti bilo tko.
• Izvršavanjem svake operacije razvit ćete razumijevanje kako funkcionira vaš trgovački softver. Znat ćete što se može poboljšati i kasnije možete razviti čak i automatiziranu strategiju.
• Ručni backtesting simulira mehanizme trgovanja uživo, poput ulaska ili izlaska iz pozicije, upravljanja rizikom itd.

Metode ručnog testiranja mogu biti dobar način prije upotrebe automatiziranog softvera.

Upotreba proračunske tablice u Excelu za testiranje Forex strategija je uobičajena metoda u ovoj vrsti backtestinga. Da vidimo!

Ručni Forex Backtesting

Mnogi traderi vjeruju da ne treba biti programer ili inženjer da bi se mogla procijeniti strategija. Ova metoda vodi nas do najosnovnije vrste backetstinga.

Programi za proračunske tablice, kao što je Excel, jedan su od najboljih načina za besplatno testiranje strategija trgovanja na Forexu.

Potreban vam je javno dostupan izvor podataka, poput "datum / vrijeme", "otvaranje", "maksimum", "minimum", "zatvaranje" ili "cijene". Vremenska komponenta je bitna ako testirate intraday Forex strategije. Da biste preuzeli podatke, jednostavno možete otići na Yahoo Finance ili Google Finance.

Pogledajmo primjer koji uključuje Yahoo Finance

U polju "Traži ponudu" popunite simbol instrumenta za koji želite vidjeti podatke. U polju "Povijesni podaci" pronaći ćete opciju dobivanja povijesnih cijena simbola. Ovdje unesite datumski raspon.

Kliknite "Preuzmi podatke". Svi će se podaci preuzeti u Excelu. Upotrijebite opciju "Sortiraj" u izborniku podataka Excela za pripremu podataka.

Ispod je način da pronađete dan u tjednu koji je osigurao najbolji povrat. Pretpostavimo da je naša strategija "buy" pa "sell".

• Stupac A - Stupac s datumom
• Stupac B - cijena otvaranja
• Stupac C - Završna cijena

Sada dolazi težak aspekt upotrebe formule koja će pružiti najbolje rezultate:

• U stupcu D koristimo ovu formulu: = DA (DAN TJEDNA ($ A2.2) = D $ 1, $ C2 - $ B2, ""). Ova formula treba biti kopirana u sve stupce od D do H.
• ($ C2- $ B2) - Završna cijena minus cijena otvaranja; Pravi dio izračuna koji nam donosi dobit / gubitak.
• (") - Lažni dio izjave, u obliku dvostrukih navodnika, koji ne daje rezultata ako se dan u tjednu ne podudara.

Formula znači da ako je dan u tjednu (pretvoren u broj između 1 i 5, što se poklapa od ponedjeljka do petka) isti kao i dani u prvom redu ovog stupca (D $ 1), tada ćete vidjeti rezultat u skladu s tim.

Možete odabrati i uključivanje prosječnih i zbrojnih funkcija na dnu stupca "Dan u tjednu" kako biste pronašli najisplativiji dan za provedbu ove dugoročne strategije.

Ovo je strategija za ručni backtesting. Za testiranje Forex strategija možete koristiti mnoge uvjetne izraze i formule. Međutim, ova je metoda zamorna i dugotrajna.

Prijeđimo na jednostavniju i bržu metodu, ali najprije preuzmite potrebnu platformu da je provedemo!

Automatski Forex Backtesting

Automatski Backtesting uključuje izradu programa za automatski ulazak i izlazak iz pozicija u vaše ime. Ovi se programi mogu besplatno pronaći online, iako se mogu kupiti i premium verzije.

Jedna od glavnih prednosti ovih alata je ta što uklanjaju osjećaje u trgovanju. Mnogi traderi često koriste ove alate u kopiranju strategija trgovanja kako bi poboljšali šanse za uspjeh.

Međutim, imajte na umu da vaš program mora odgovarati vašoj osobnosti i profilu rizika. Osim toga, ne mogu se sve metode trgovanja koristiti s automatiziranim strategijama.

MetaTrader 4 (MT4) i MetaTrader 5 (MT5) nude alate za automatsko testiranje.

Najbolji Backtesting Program - MT4 / MT5 Supreme Edition

Ne namjeravamo ponuditi jedinstveno mišljenje kada kažemo da je najbolji backtesting program za Forex - MetaTrader platforma.

Ova provjerena i dobro poznata trgovačka platforma najpopularnija je opcija za rad na financijskim tržištima, a naša MetaTrader Supreme Edition savršena je dopuna.

MetaTrader je popularan za Forex Backtesting zbog svog alata "tester strategije" ili unaprijed definiranog strateškog testa. I, naravno, dostupan je i za trgovanje demo računom.

Također je važno da znate da nisu svi Forex posrednici isti. Najbolje je otvoriti račun kod brokera reguliranog u Financijskom tijelu ( FCA ) i uredbom MiFID. Na ovaj način dobit ćete stvarne povratne rezultate i znat ćete da će vaš novac biti siguran kada počnete trgovati na stvarnom računu.

Kako raditi Backtesting na MT4

Prvi korak za Backtesting u MetaTraderu 4 je preuzimanje platforme. Tada morate učiniti sljedeće:

1. Otvorite svoju MT4 platformu
2. Kliknite na prečac "Tester Strategije" (tipkovni prečac Ctrl + R)
3. Na kartici "Stručni savjetnik" odaberite EA "Admiral Trading Simulator"
4. Odaberite instrument za testiranje
5. Ispunite vremenski okvir u kojem želite izvršiti testiranje
6. Ispunite datume vašeg test trgovanja (na primjer, posljednji mjesec)
7. Ne zaboravite provjeriti "Koristi datume" i "Vizualni način rada"
8. Na kraju kliknite na "Početnu vrijednost"

Neke od glavnih značajki testiranja strategije u MT4:

• To je jedan od najpopularnijih simulatora trgovanja, koji kombinira alate MT4 grafike, kvalitetne podatke o cijeni i ekonomski kalendar.
• Izvanmrežna grafika može se koristiti zajedno s indikatorima, predlošcima i alatima za graf.
• Podatke o cijeni visokog kvaliteta možete preuzeti iz vanjskih izvora. Realnim podacima možete pristupiti od gotovo 10 godina s promjenjivim razmacima.
• Ovaj se strateški ispitivač može preuzeti s MT4-a, a koristi se kao besplatni simulator Forex trgovanja.
• Na jednom mjestu može se otvoriti više grafičkih okvira.
• Važna priopćenja za tisak mogu se pratiti tijekom simulacije, kroz ekonomski kalendar.
• Ovaj simulator trgovanja omogućava pristup svim integriranim i prilagođenim pokazateljima u MT4.
• Simulacija se može spremiti u datoteku za kasniji pristup. Svaka grafika opremljena je gumbom koji vam omogućuje pomicanje trake po traci. Može se vratiti sve što uključuje operacije, nerješene naloge, stop loss, take profit i statistiku računa. Također možete spremiti svoju povijest trgovanja u Excel datoteke za dubinsku analizu.

Izvor: MetaTrader 4 - Primjeri grafike

Kako raditi Backtesting na MT5

1. Otvorite svoj MetaTrader 5 ispitivač strategije.
2. Odaberite indikator ili EA (stručni savjetnik) koji želite pokušati.
3. Odaberite vremenski okvir u kojem želite položiti povijesni test.
4. Dodajte simbol primijenite ovaj povijesni dokaz.
5. Odaberite datum početka i završetka povijesnog ispita.
6. Odaberite način izvršenja.
7. Sadrži početni depozit i željenu polugu.
8. Vizualni način rada ili ne.
9. Kliknite "Start"

Evo Backtesting postupka uz pomoć MT5.

Konkretno, imate mogućnost izvršiti pozadinski test u Metatrader 5 u vizualnom načinu ako želite vidjeti položaje koje EA zauzima u trgovačkom grafikonu tijekom napredovanja testera.

MT5 automatski backtesting očito zahtijeva zakazanu ili kupljenu EA. Prema tome, jednom kada se EA kodira, trader pokreće niz automatskih retrospektivnih testova u različitim vremenskim razdobljima kako bi osigurao učinkovitost svoje strategije i ispravno funkcioniranje svog MetaTrader 5 robota.

Dobra vijest, ispitivač strategije MT5 poboljšan je za lakšu upotrebu i naprednije i profesionalnije rezultate u odnosu na MT4. Statističke analize koje se izvode automatski su detaljnije i lako razumljive.

Izvor: Tester strategije, Adminralna tržišta MetaTrader 5

Konkretno, brzina testera se povećala, način optimizacije nije zaboravljen i pruža bolju optimizaciju MT5 automatskih strategija dostupnih na kartici "Lokacija".

Kada je u pitanju programiranje, MQL5 je napredniji računalni jezik sa:

• Veća jednostavnost programiranja
• Veća učinkovitost
• Manja potrošnja CPU-a u računalu
• Brži testovi i optimizacije

MetaTrader Strateški ispitivač omogućuje testiranje ponašanja vlastitih stručnih savjetnika na temelju povijesnih podataka o cijenama, procijeniti njihovu izvedbu u trgovačkom simulacijskom okruženju.

Strategija sigurnosnog testiranja zahtijeva povijesne podatke da bi se ispravni alat MT4 strategije koristio. U MetaTraderu 5 automatski se uvoze prije testa. U MetaTrader4 možete ih ručno preuzeti s poslužitelja MetaQuotes pomoću tipke F2.

Tester strategije nudi mnogo opcija za optimizaciju vaše strategije trgovanja. Obavezno prilagodite i prilagodite parametar vašeg trgovačkog instrumenta i parametra vašeg stručnog savjetnika (uključujući optimizirajuće parametre).

Primjer:

U pomičnom prosječnom stručnom savjetniku koji je zadano uključen na platformi MT5 možete vidjeti da je moguće optimizirati razdoblje pomičnog prosjeka od 12 do 200 u koracima 5, pod uvjetom da potvrdite odgovarajući okvir prije pokretanja ponovnog testiranja:

• 5
• 10
• 15
• 20
• 25
• 30
• Do 200 ...

Forex Backtesting - prednosti

Forex Backtesting neizostavan je proces financijskog trgovanja, što je opravdano opravdano njegovim prednostima:

Učenje

Ako ste početnik na financijskim tržištima, pomoću Backtestinga možete naučiti dinamiku Forexa bez riskiranja stvarnog novca. Na taj način steći ćete iskustvo samo ulaganjem svog vremena.

Testiranje novih strategija

To je osnovni cilj Backtestinga. Ako već poznajete Forex tržište i želite isprobati novu strategiju koja ste pronašli, od presudne je važnosti primijeniti ovu metodu. Tek tada ćete imati predodžbu o mogućem budućem učinku vaše nove metode.

Ušteda vremena u realizaciji strategije

Uz Forex Backtesting možete pronaći najbolje trenutke za trgovinu. Ovo je posebno korisno ako ste intraday trader i provedete veliki dio svog vremena na trgovačkoj platformi tražeći mogućnosti za ulazak na tržište. Pomoću backtesting softvera možete pronaći kada postoje najbolje mogućnosti za optimizaciju vremena za trgovanje.

Strateška vizija

Glavna prednost Forex Backtestinga je to što traderi mogu odrediti hoće li odabrane strategije donijeti očekivane koristi.

Praksa i iskustvo

Backtesting može pomoći traderima da otkriju mogućnosti trgovanja promatrajući kretanja cijena i ponavljajuće obrasce. Drugim riječima, pomaže traderima da razviju svoje vještine tehničke analize .

Povjerenje

Forex backtesting je dobar način za izgradnju povjerenja, jer traderi stječu iskustvo ocjenom kada analiziraju podatke o prošlim cijenama. To pomaže u izgradnji njihovog samopouzdanja kada počinju raditi u stvarnom.

Na kraju se svi ti faktori kombiniraju kako bi pomogli trgovcima da postignu veći uspjeh u svom poslovanju.

Forex Backtesting - nedostaci

Kao što smo vidjeli, Backtesting nudi značajne prednosti, iako ne treba zaboraviti da nije 100% siguran način određivanja budućeg ponašanja strategije. Na primjer, strategija s dobrim rezultatom u prošlosti može imati vrlo loše rezultate u sadašnjosti, jer se financijska tržišta stalno mijenjaju.

Unatoč ovom nedostatku, Forex backtesting programi i dalje su jedan od preferiranih metoda za testiranje strategije trgovanja, jer pružaju razumnu razinu pouzdanosti.

Ako želite pronaći najbolji backtesting program, morate razmotriti njegove glavne značajke:

• preciznost rezultata
• više testova
• prijedlozi itd.

Zaključno - Forex Backtesting

Backtesting potpuno je neophodna metoda ispitivanja na valutnom tržištu, iako su načini njegovog provođenja različiti.

Ako ste novi na Forex tržištu i želite naučiti što više prije ulaganja stvarnog novca, preporučujemo Backtesting. Ova metoda naučit će vas dinamici tržišta i bit će zaista vrijedna u vašem procesu učenja.

S druge strane, ako je ono što želite saznati li određena strategija održiva ili ne, onda se odlučite za backtesting na MetaTrader 4 i 5. Ovdje ćete naći niz korisnih alata koji će vam omogućiti precizno utvrđivanje je li strategija imala dobar rezultat u prošlosti.

Imajte na umu da dosadašnje ponašanje nije odlučujući faktor buduće profitabilnosti strategije. Moguće je da strategija s izvrsnim performansama počne stvarati gubitke zbog promjena u geopolitičkom okruženju.

Prije dovršetka ovog članka željeli bismo detaljno opisati što biste trebali imati na umu kada koristite forex backtesting da biste isprobali svoju strategiju

• Znati točne parametre trgovinskog sustava, znati kada izaći iz operacije
• Provjerite sustav, čak i ako je automatiziran, u slučaju da su se tržišni uvjeti promijenili.
• Prikladan je za duže vremensko razdoblje, samo ako prilagodite razinu tolerancije na rizik
• Nema garancije da vaša metoda backtestinga funkcionira u stvarnim operacijama.
• Morate malo razumjeti kodiranje. Ocjena loše postavljena u kodu i njegova strategija može biti kontraproduktivna
• Način automatskog testiranja ne funkcionira dobro za sve planove trgovanja
• Metode prilagodbe krivulje često ne uspijevaju u stvarnim okruženjima trgovanja.

Kao i uvijek, preporučujemo da isprobate sve strategije prije, na besplatnom demo računu bez rizika:

Zašto Admiral Markets?

Admiral Markets investicijska tvrtka koja posluje pod Admiral Markets zaštitnim znakom, vodeća je investicijska kuća koja pruža usluge trgovanja na Forexu, CFD-ima na indekse, metale, energente, obveznice i kriptovalute.

Naša predanost davanju visoko funkcionalnog softvera i zajamčenost kvalitete znači da naši klijenti dobivaju najbolje i transparentno iskustvo trgovanja. Admiral Markets koristi vanjske revizore za unaprjeđenje operativnih i internih procesa sa svrhom osiguravanja usklađenosti s propisima.

Globalna prisutnost

Od svog osnutka, 2001. godine, kompanija se neprestano širi te je sada pristuna u gotovo svim dijelovima svijeta. Preko naših licenciranih i reguliranih kompanija usluge pružamo klijentima iz gotovo svih zemalja na svijetu.

Regulative i licence

Naše investicijske kompanije su javno priznate kao kompanije sa izvanrednim ugledom, kvalitetnim uslugama, financijskom stabilnosti i visokom sigurnosti ulaganja.

Nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

• Kako procjeniti koji je Forex i CFD broker najbolji u 2019 godini
• Portfelj - značenje, izrada i diverzifikacija
• NASDAQ Index
• Dow Jones Index
• Kako se prepoznaje Forex prevara

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.